Real-Time After Hours Informacje przed-rynkowe Flash Cytowanie Podsumowanie Cytaty Interactive Charts Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie miał zastosowanie do wszystkich przyszłych wizyt NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem ustawień domyślnych, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień domyślnych, napisz do isfeedbacknasdaq. Potwierdź wybór: Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania ofertowego. To będzie Twoja domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka. Czy na pewno chcesz zmienić ustawienia Masz zaszczyt zapytać Proszę wyłączyć blokadę reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy nadal mogli dostarczyć Ci pierwszeństwo na rynku i dane, które można oczekiwać od nas. Real-Time After Hours Informacje przed-rynkowe Flash Cytowanie Podsumowanie Cytaty Interactive Charts Domyślne ustawienie Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie miał zastosowanie do wszystkich przyszłych wizyt NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem ustawień domyślnych, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień domyślnych, napisz do isfeedbacknasdaq. Potwierdź wybór: Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania ofertowego. To będzie Twoja domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka. Czy na pewno chcesz zmienić ustawienia Masz zaszczyt zapytać Proszę wyłączyć blokadę reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy nadal mogli dostarczyć Ci pierwszeństwo na rynku i dane, które oczekujesz od nas. Pewne powyżej średniej ruchomej powyżej średniej ruchowej Procentowy udział procentowy akcji powyżej określonej średniej ruchomej jest wskaźnikiem szerokości, który mierzy wewnętrzną siłę lub słabość indeksu bazowego. 50-dniowa średnia ruchoma jest stosowana w krótkofalowych terminach czasowych, podczas gdy dla średnio - i długoterminowych ram czasowych średnie ruchy 150-dniowe i 200-dniowe są używane. Sygnały mogą pochodzić z poziomu przewyższającego poziom, przewyższa powyżej 50 i rozbieżności. Wskaźnik jest dostępny dla Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Użytkownicy programu Sharpcharts mogą obliczać odsetek zasobów powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej, 150-dniowej średniej ruchomej lub 200-dniowej średniej ruchomej. Pełna lista symboli znajduje się na końcu tego artykułu. Kalkulacja Kalkulacja jest prosta. Wystarczy podzielić liczbę zasobów powyżej ich XX-dniowej średniej ruchomej przez całkowitą liczbę akcji w indeksie bazowym. Przykład Nasdaq 100 pokazuje 60 sztuk powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej i 100 zapasów w indeksie. Procent powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej wynosi 60. Jak pokazano na poniższym wykresie, wskaźniki te wahają się od zera procent do sto procent, a 50 jako linii środkowej. Interpretacja Ten wskaźnik mierzy stopień uczestnictwa. Szerokość jest silna, gdy większość indeksów indeksu handluje powyżej określonej średniej ruchomej. Z drugiej strony, szerokość jest słaba, gdy mniejszość akcji przekracza określoną średnią ruchową. Istnieją co najmniej trzy sposoby wykorzystania tych wskaźników. Po pierwsze, chrześcijanie mogą uzyskać ogólne nastawienie z ogólnymi poziomami. Powszechne nastawienie jest obecne, gdy wskaźnik przekracza 50. Oznacza to, że ponad połowa akcji w indeksie znajduje się powyżej określonej średniej ruchomej. Nieprzejrzyste nastawienie jest obecne, gdy poniżej 50. Po drugie, chartiści mogą szukać poziomów przejęcia lub zbytych. Wskaźniki te to oscylatory wahające się od zera do stu. Przy określonym zakresie chartiści mogą szukać poziomów przełowienia w pobliżu górnej części zakresu i zbyt blisko poziomu dolnego zakresu. Po trzecie, uparty i nieprzyjemny rozbieżności mogą zwiastować zmianę tendencji. Wzrastająca rozbieżność występuje wtedy, gdy indeks bazowy przechodzi do nowego poziomu niskiego, a wskaźnik pozostaje powyżej poprzedniego niskiego. Względna siła wskaźnika może czasem zwiastować wyraźne odwrócenie indeksu. Odwrotnie, nieparzysta dywergencja kształtuje się, gdy indeks bazowy rejestruje wyższą pozycję, a wskaźnik pozostaje poniżej jego poprzedniego poziomu. Pokazuje to względną słabość wskaźnika, który czasami może zwiastować niekorzystne odwrócenie wskaźnika. 50 Próg Próg 50 najlepiej sprawdza się w procentach zapasów powyżej ich dłuższych średnich ruchów, takich jak 150-dniowy i 200-dniowy. Procent zapasów powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej jest bardziej niestabilny i przekracza 50 progów częściej. Ta zmienność sprawia, że jest bardziej skłonna do whipsów. Poniższy wykres przedstawia SampP 100 powyżej 200-dniowego MA (OEXA200R). Pozioma niebieska linia oznacza próg 50. Zauważ, że poziom ten działał jako wsparcie, gdy SampP 100 osiągnął wyższy poziom w roku 2007 (zielona strzałka). Wskaźnik spadł poniżej 50 na koniec 2007 r., A poziom w 2008 r. Zmienił się w opór w 2008 r., Czyli gdy SampP 100 był w trendzie spadkowym. Wskaźnik przekroczył próg 50 w czerwcu i lipcu 2009 r. Pomimo, że odsetek zasobów powyżej ich 200-dniowego SMA nie jest tak zmienny, jak odsetek zasobów powyżej ich 50-dniowego wskaźnika SMA, wskaźnik ten nie jest odporny na whipsasa. Na powyższym wykresie wystąpiły krzyże w okresie od sierpnia do września 2007 r., Listopad-grudzień 2007 r., Maj-czerwiec 2008 r. I czerwiec-lipiec 2009 r. Krzyże można zmniejszyć, stosując średnią ruchomą, aby wyrównać wskaźnik. Różowa linia pokazuje 20-dniowy SMA wskaźnika. Zwróć uwagę, jak ta wygładzona wersja przekroczyła próg 50 razy mniej razy. OverboughtOversold Procent zapasów powyżej ich 50-dniowego SMA najlepiej nadaje się do przejęcia i przeterminowania. Ze względu na jego zmienność wskaźnik ten przenosi się na poziom przewyższania i przeterminowania częściej niż wskaźniki oparte na dłuższych średnich ruchach (150 dni i 200 dni). Podobnie jak oscylatorzy pędów, wskaźnik ten może zostać wykupiony przez wiele razy w silnym trendu wzrostowego lub wielokrotnie przecenić się podczas silnego spadku. Z tego względu ważne jest, aby zidentyfikować kierunek większej tendencji do ustalania uprzedzeń i handlu w harmonii z wielkim trendem. Krótkoterminowe warunki zbytku są korzystne, gdy tendencja długoterminowa jest wyższa, a krótkoterminowe warunki wykupu są korzystne, gdy tendencja długoterminowa jest obniżona. Podstawową analizę trendów można wykorzystać do określenia tendencji indeksu bazowego. Poniższa tabela przedstawia SampP 500 ponad 50-dniową macierz (SPXA50R) z SampP 500 w dolnym oknie. 150-dniowa średnia ruchoma jest wykorzystywana do określenia większej tendencji dla Samppa 500. Zwróć uwagę, że indeks przeszedł powyżej 150-dniowego SMA w maju i wykazywał tendencję wzrostową w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W warunkach ogólnej tendencji wzrostowej warunki wykupu zostały zignorowane, a warunki kupna były wykorzystywane jako możliwości zakupu. Ogólnie rzecz biorąc, odczyty powyżej 70 są uważane za przeważające, a odczyty poniżej 30 są uważane za zbyt duże. Poziomy te mogą się różnić w przypadku innych wskaźników. Po pierwsze, zauważ, że od maja 2009 r. Do maja 2017 r. Wskaźnik przebijał się zbyt wiele razy. Wielokrotne odczyty kupowane są oznaką siły, a nie słabości. Po drugie, zauważ, że wskaźnik przewyższył się tylko dwa razy w okresie 12 miesięcy. Co więcej, te przewyższone odczyty nie trwały długo. Jest to również dowód na silną siłę. Po prostu przejęcie zbyt nie zawsze jest sygnałem kupna. Często jest to ostrożne, aby czekać na wyjście z nadwyborczych poziomów. W powyższym przykładzie zielona linia przerywana wskazuje, kiedy wskaźnik przekroczył próg 50. Jest również możliwe, że inny sygnał wystrzelony, gdy wskaźnik zanurzył się poniżej 35 w listopadzie. Następny wykres przedstawia SampP 100 powyżej 50-dniowego MA (OEXA50R) przy użyciu SampP 100 w dolnym oknie. Jest to przykład na rynku niedźwiedzi, ponieważ OEX był sprzedawany poniżej 150-dniowego SMA. W przypadku większego trendu, zbytnie warunki były ignorowane, a warunki kupna były używane jako sprzedaż alerty. Sygnał sprzedaży składa się z dwóch części. Po pierwsze, wskaźnik musi stać się przeceniony. Po drugie, wskaźnik musi przesunąć się poniżej progu 50. Zapewnia to, że wskaźnik rozpoczął osłabienie przed wykonaniem ruchu. Pomimo tego filtru, wciąż będą bzdury i złe sygnały. Na poniższym wykresie widoczne są trzy sygnały. Czerwona strzałka pokazuje warunek kupna, a czerwona kropkowana linia pokazuje następny ruch poniżej 50. Pierwszy sygnał nie sprawdził się dobrze, ale pozostałe dwa okazały się dość trafne. BullishBearish Divergences Silne i nieprzyjemne rozbieżności mogą wytwarzać duże sygnały, ale są też podatne na wiele fałszywych sygnałów. Kluczem jest, jak zawsze, oddzielanie silnych sygnałów od nieskutecznych sygnałów. Mogą być podejrzane drobne rozbieżności. Zwykle tworzą się w stosunkowo krótkim okresie czasu, przy niewielkiej różnicy między szczytami lub korytami. Niewielkie niekorzystne róŜnice w silnym trendu wzrostowym prawdopodobnie nie wywnioskują znacznej słabości. Jest to szczególnie ważne, gdy rozbieżne piki przekraczają 70. Pomyśl o tym. Szerokość nadal sprzyja wzrostowi byków, jeśli więcej niż 70 akcji sprzedaje powyżej wyznaczonej średniej ruchomej. Podobnie, niewielkie niekorzystne wahania w silnych trendach spadkowych prawdopodobnie nie wywolują znacznego odwrotu. Jest to szczególnie słuszne, gdy rozbieżne koryta kształtują się poniżej 30. Szerokość chętnie przyjmuje niedźwiedzie, gdy mniej niż 30 akcji sprzedaje powyżej określonej średniej ruchomej. Większe rozbieżności mają większą szansę na sukces. Większy odnosi się do upływu czasu i różnicy między dwoma wierzchołkami lub korytami. Ostra rozbieżność, obejmująca dwa miesiące lub dłużej, jest bardziej prawdopodobna niż płytka rozbieżność, która wynosi 1-2 tygodnie. Poniższy wykres przedstawia Nasdaq Above 50-dniowy MA (NAA50R) z Nasdaq Composite w dolnym oknie. Duża rozbieżność w ujęciu ryczałtowym kształtowała się w okresie od listopada 2009 r. Do marca 2017 r. Mimo że koryta były poniżej 30, rozbieżność rozciągała się na trzy miesiące, a druga koryta była znacznie powyżej pierwszego koryta (zielone strzałki). Kolejny ruch powyżej 50 potwierdził rozbieżność i zapowiadał wiec od końca maja do początku czerwca. Niewielka niedźwiedzia dywergencja powstała w maju i czerwcu, a wskaźnik spadł poniżej 50 na początku lipca, ale ten sygnał nie zwiastował znacznego spadku. Nasdaq był zdecydowanie zbyt silny, a wskaźnik w ciągu krótkiego czasu wzrósł ponad 50. Następny wykres przedstawia SampPTSX Powyżej 50-dniowy MA (TSXA50R) z TSX Composite (TSX). Niewielka niedźwiedzia dywergencja powstała od drugiego tygodnia maja do trzeciego tygodnia czerwca (4-5 tygodni). Pomimo tego, że stosunkowo krótka rozbieżność była czasochłonna, odległość pomiędzy wczesnym majem a wysokim na pół czerwca wytworzyła raczej stromą rozbieżność. Composite TSX udało się przekroczyć majowy wzrost, ale wskaźnik nie osiągnął poziomu ponad 60 w połowie czerwca. Gwałtownie niższy poziom wyniósł, tworząc rozbieżność, która następnie została potwierdzona z przerwą poniżej 50. Wnioski Odsetek zasobów powyżej określonej średniej ruchomej jest wskaźnikiem szerokości, który mierzy stopień uczestnictwa. Uczestnictwo byłoby uważane za stosunkowo słabe, gdyby SampP 500 przekroczył średnią ruchową 50 dni, a tylko 40 stad było powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej. Odwrotnie, udział byłby silny, gdyby SampP 500 przekroczyło 50-dniową średnią ruchomej, a 60 lub więcej jej składników również przekraczało ich 50-dniową średnią ruchoma. Oprócz poziomów bezwzględnych, chartiści mogą analizować kierunek ruchu wskaźnika. Breadth osłabia się, gdy wskaźnik opada i wzmacnia się, gdy wskaźnik wzrasta. Rosnący indeks rynkowy i spadek wskaźnika powodowałyby podejrzenia co do zasadniczej słabości. Podobnie, spadający rynek i rosnący wskaźnik wskazywałyby na siłę, która mogłaby zasygnalizować wyraźne odwrócenie. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, ważne jest potwierdzenie lub odrzucenie wyników wraz z innymi wskaźnikami i analizą. SharpCharts Użytkownicy SharpCharts mogą generować te wskaźniki w głównym oknie wykresu lub jako wskaźnik, który znajduje się nad lub pod oknem głównym. Poniższy przykład pokazuje, że w głównym oknie wykresu w oknie wskaźników poniżej znajduje się SampP 500 w ciągu 50 dni (SPXA50R) na stronie SampP 500. Do okna głównego dodano 10-dniowy SMA (różowy) i 50 linii (niebieski). Obraz poniżej wykresu pokazuje, jak dodać je jako nakładki. SampP 500 został dodany jako wskaźnik, wybierając cenę, a następnie wprowadzając parametry SPX. Kliknij zaawansowane opcje, aby dodać średnią ruchomą jako nakładkę. Kliknij wykres poniżej, aby zobaczyć przykład na żywo. Lista symboli Użytkownicy wykresów Sharpcharts mogą obliczać procent lub liczbę zasobów powyżej określonej średniej ruchomej dla Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 i SampPTSX Composite. Średnie ruchome średnie obejmują 50-dniowe, 150-dniowe i 200-dniowe. W pierwszej tabeli przedstawiono dostępne symbole dla PERCENT akcji powyżej określonej średniej ruchomej. Zauważ, że te symbole mają R na końcu. W drugiej tabeli przedstawiono dostępne symbole dla NUMBER zasobów powyżej określonej średniej ruchomej. Jest to liczba bezwzględna. Na przykład Dow może mieć 20 akcji powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej lub Nasdaq może mieć 1230 sztuk powyżej ich 50-dniowej średniej ruchomej. Wykresy wskaźników oparte na PERCENT i NUMBER wyglądają tak samo. Nie można jednak porównywać liczb bezwzględnych, takich jak 20 i 1230. Z drugiej strony, procenty umożliwiają użytkownikom porównywanie poziomów w szeregu indeksów. Kliknij obrazek poniżej, aby zobaczyć je w katalogu symboli. Miłości średnie - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wprowadzenie Zmiana średniej wygładza dane o cenach, tworząc wskaźnik po trendach. Nie przewidują kierunków cen, ale raczej określają obecny kierunek z opóźnieniem. Przekroczone średnie diety, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach. Pomimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać na ceny i eliminują hałas. Stanowią również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak taśmy Bollingera. MACD i Oscylator McClellan. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunków trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Oto wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: proste obliczanie średniej ruchomej Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez obliczenie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się zmienia. Stare dane są usuwane w miarę udostępniania nowych danych. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasowej. Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się z 11 do 17 w ciągu siedmiu dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dni obliczeniowych. Warto też zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład, średnia ruchoma dla pierwszego dnia to 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest opóźniona. Obliczanie średniej ruchomej wykładniczej Średnie ruchome średnie wykładnicze zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Waga zastosowana do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Są trzy etapy obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma. Wyznaczona średnia ruchoma (EMA) musi zaczynać się gdzieś tak, że w pierwszym obliczeniu używana jest prosta średnia ruchoma, podobnie jak poprzednia emisja EMA0. Po drugie obliczyć mnożnik ważący. Po trzecie, obliczyć wykładniczą średnią ruchomą. Poniższa formuła dotyczy 10-dniowej EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma stosuje się do 18.18 ważenia do najnowszej ceny. 10-EMA okres może być również nazywany 18.18 EMA. Dwudziestoczteroletnia EMA stosuje wagę 9,52 w stosunku do ostatniej ceny (2 (201) .0952). Zwróć uwagę, że ważenie krótszego okresu czasu jest większe niż ważenie przez dłuższy okres czasu. W rzeczywistości, wagi spadają o połowę za każdym razem, gdy średnia długość ruchu jest dwukrotnie większa. Jeśli potrzebujesz określonej wartości procentowej dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją zamienić na okresy czasu, a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA0: Poniżej znajduje się przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10- dniowej średniej ruchomej dla Intel. Proste średnie ruchome są proste i niewiele wyjaśniają. 10-dniowa średnia po prostu porusza się wraz z pojawieniem się nowych cen, a stare ceny spadają. Wytworzona średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana dopiero po 20 lub późniejszych okresach. Innymi słowy, wartość arkusza excel może się różnić od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu. Ten arkusz kalkulacyjny kończy się tylko 30 okresami, co oznacza, że wpływ tej prostej średniej ruchomej miało 20 okresów na rozproszenie. StockCharts co najmniej 250-krotne (zwykle znacznie dalej) dla swoich obliczeń, więc efekty prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik Lag zwiększa ruchomą średnią, tym bardziej lag. 10-dniowa wykładnicza średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i zaraz po skręconych cenach. Krótkie średnie ruchy są jak łodzie szybkości - są zwinne i szybko zmieniają się. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera dużo danych, które spowalniają. Dłuższe średnie ruchome są jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmiany. Potrzeba większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić bieg. Powyższy wykres pokazuje SampP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowania wyższe. Nawet w okresie spadku stycznia i lutego 100-dniowy kurs SMA utrzymywał kurs i nie obrócił się. 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste vs potoczne średnie kroczące Mimo że istnieją wyraźne różnice między prostymi średnimi ruchoma a średnimi ruchoma wykładniczymi, niekoniecznie jest to lepsze od innych. Wyższe średnie kroczące mają mniej opóźnień, a zatem są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Średnie kroczące średnie ruchy spadną przed średnimi ruchami. Z drugiej strony stanowią średnią cenę za cały okres. Jako takie, proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do identyfikacji poziomów wsparcia lub oporu. Przeciętne preferencje ruchów zależą od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Chartiści powinni eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, jak również różne ramy czasowe, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Poniższy wykres przedstawia firmę IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniową EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca. Zauważ, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkotrwałe średnie rundy (5-20 okresów) najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu. Chartreszy zainteresowani trendami średniookresowymi wybieraliby dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów. Inwestorzy długoterminowi wolą ruszać średnio 100 lub więcej okresów. Niektóre średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne. Najbardziej popularna jest 200-dniowa średnia ruchoma. Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następna, 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chrześcijan korzysta ze średnich ruchów 50-dniowych i 200-dniowych razem. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było ją obliczyć. Jeden po prostu dodał numery i przesunął punkt dziesiętny. Identyfikacja tendencji Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby. Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Określona średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół wzrastające. Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że średnio spadają ceny. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję spadkową. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią ruchoma. Ten przykład pokazuje, jak dobrze działają średnie ruchome, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zajęło 15 spadków, aby odwrócić kierunek tej średniej ruchomej. Te wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji w miarę ich wystąpienia (w najlepszym wypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym przypadku). MMM kontynuował spadek w marcu 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się dopiero po tym przypływie. Gdy tylko to zrobił, MMM kontynuował wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Średnie ruchy działają doskonale w silnych trendach. Double Crossovers Dwa średnie ruchome mogą być używane razem do generowania sygnałów krzyżowych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to podwójną metodą crossover. Podwójne przejazdy obejmują jedną stosunkowo krótką średnią ruchową i jedną stosunkowo długą średnią ruchoma. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe dla systemu. System za pomocą 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA uznano za krótkoterminową. System korzystający z 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Przejściowy zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dalszą średnią ruchomej. Jest to również znany jako złoty krzyż. Pochylenie spadkowe następuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dłużej przeciętną średnią. Jest to znany jako martwy krzyż. Przekazywanie przecięć średnich powoduje relatywnie późne sygnały. W końcu system zatrudnia dwa wskaźniki słabiej rozwinięte. Im dłuższe są ruchome okresy średnie, tym większe opóźnienie w sygnałach. Te sygnały działają świetnie, gdy trwa dobry trend. Jednakże, ruchomy system przecięcia crossoveru przyniesie wiele pseudonów bez silnego trendu. Istnieje również potrójna metoda krzyżowa obejmująca trzy średnie ruchome. Ponownie, generowany jest sygnał, gdy najkrótsza średnia ruchoma przekracza dwa dłuższe średnie ruchome. Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie ruchome 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe. Powyższy wykres przedstawia Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona kropkowana linią) i 50-dniową EMA (czerwoną linią). Czarna linia jest codziennym zamknięciem. Użycie średniej ruchomych zwrotnic doprowadziłoby do trzech pędników, zanim złapano dobry handel. 10-dniowa EMA zerwała się pod 50-dniową EMA pod koniec października (1), ale to nie potrwa długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał już dłużej, ale w styczniu (3) następny niedźwiedzia krzyżowa pojawiły się pod koniec listopada poziomu cen, co zaowocowało kolejnym szarpnięciem. Ten niedźwiedzią krzyk nie trwał tak długo, jak 10 dniowy EMA powrócił ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zasygnalizował silnemu ruchowi w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20. W tym miejscu są dwa wyjazdy. Po pierwsze, przejazdy są skłonne do wędrowania. Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec psuwaczom. Handlowcy mogą wymagać rozjazdu przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przemieszczała się powyżej przedniej 50-dniowej EMA o pewien poziom przed działaniem. Po drugie, MACD może być używany do identyfikacji i ilościowej oceny tych przecięć. MACD (10,50,1) pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego. MACD obraca się podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator Oscylatora Procentowego (PPO) może być używany w ten sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Warto zauważyć, że MACD i PPO są oparte na średnich ruchach wykładniczych i nie odpowiadają prostym średnim kroczącym. Ten wykres przedstawia firmę Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200). W okresie 2 12 lat istniały cztery średnie ruchome przejazdy. Pierwsze trzy przyniosły ubolewanie lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się czwartym rozdrożem, kiedy ORCL sięgnął połowy lat dwudziestych. Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przeceny cenowe Przeceny średnie można również wykorzystać do generowania sygnałów z prostymi przeceniami cen. Ruchliwy sygnał jest generowany, gdy ceny poruszają się powyżej średniej ruchomej. Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Przeceny cen można połączyć w handlu w większym trendzie. Dłuższa ruchomość ś rednia wyznacza ton dla wię kszej tendencji, a przy generowaniu sygnałów używa się krótszej ruchomoś ci. Poszukiwano uprzejmych krzyżówek cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej średniej dłużej. Będzie to handel w zgodzie z większym trendem. Na przykład, jeśli cena przekracza 200-dniową średnią ruchoma, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchoma. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywdy niekorzystne byłyby ignorowane, ponieważ większa tendencja wzrasta. Krzywa niedźwiedzia po prostu sugeruje pullback w większym trendzie wzrostowym. Krzyż powyżej 50-dniowej średniej ruchomości oznaczałby wzrost cen i kontynuację większej dynamiki wzrostu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Stan wzrósł powyżej i utrzymywał się powyżej średniej ruchowej 200 dni w sierpniu. Od początku listopada po raz pierwszy pojawiły się spadki poniżej 50-dniowej EMA i ponownie na początku lutego. Ceny szybko się cofnęły ponad 50-dniowy EMA, aby zapewnić uparty sygnał (zielone strzałki) w harmonii z większą fazą wzrostu. MACD (1,50,1) jest wyświetlany w oknie wskaźników w celu potwierdzenia krzyżów cenowych powyżej lub poniżej 50-dniowego EMA. Jednorodzona EMA równa jest cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa niż 50-dniowa EMA. Wsparcie i opór Średnie kroczące mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrend. Krótkoterminowe trenowanie może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera. Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma. Jeśli fakt, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany. To prawie jak samospełniający się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w trakcie wyprzedzenia. Gdy trend odwrócił się z podwójną górną przerwą, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki napędzane są emocjami, co czyni je bardziej skłonne do przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnia ruchoma może być wykorzystana do identyfikacji stref wsparcia lub rezystancji. Wnioski Korzyści płynące ze stosowania średnich ruchomej należy oceniać na niekorzyść. Średnie kroczące są następujące trendy lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą krok za sobą. Niekoniecznie jest to zła rzecz. Przecież tren jest twój przyjaciel i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie kroczące zapewniają, że przedsiębiorca jest zgodny z obecnym trendem. Chociaż trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie handlu, co powoduje, że średnia ruchoma jest nieskuteczna. Raz w trendzie poruszają się średnie, ale też dają późne sygnały. Don039t oczekują sprzedaży na górze i kupowania na dole przy średnich ruchomech. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnia ruchoma nie powinna być używana samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami uzupełniającymi. Chartiści mogą używać średnich kroczących do określenia ogólnej tendencji, a następnie użyć RSI w celu określenia poziomów przejęcia lub zbytych. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako funkcja nakładania się cen na stół roboczy programu SharpCharts. Używając menu rozwijanego Overlays, użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej lub średnią ruchową wykładniczą. Pierwszy parametr służy do określania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C dla zamknięcia. Do oddzielenia parametrów stosuje się przecinek. Do dodania innego opcjonalnego parametru można przesuwać średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (na przyszłość). Liczba ujemna (-10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do lewej 10 okresów. Liczba dodatnia (10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do 10-ciu okresów. Wielokrotne średnie ruchome można pokryć wykresem cen, dodając kolejną linię nakładki do stołu roboczego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i style, aby rozróżnić różne średnie ruchome. Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomych nakładek na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo z kilkoma ruchomymi średnimi. Używanie średnich kroczących ze skanowaniem w StockCharts Poniżej przedstawiono przykładowe skanowanie, które członkowie magazynu StockCharts mogą skanować w różnych sytuacjach średniej ruchomej: Bullish Moving Average Cross: ta analiza dotyczy zasobów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i wzroście krzyża z 5 EMA i EMA 35-dniowy. 150-dniowa średnia ruchoma rośnie tak długo, jak długo sprzedaje się powyżej jej poziomu pięć dni temu. Krzyż uparty pojawia się, gdy 5-dniowa EMA przesuwa się powyżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej wielkości. Niesklasyfikowany ruch średnio krzyżowy: to skanuje szuka zapasów z 150-dniową prostą średnią ruchomą i krzyżykiem 5-dniowego EMA i 35-dniowego EMA. 150-dniowa średnia ruchoma spadnie tak długo, jak sprzedaje się poniżej poziomu sprzed pięć dni. Krzywa nieuzasadniona występuje, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się poniżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej. Dalsze studia Książka Johna Murphy'ego zawiera rozdział dotyczący średnich kroczących i ich różnych zastosowań. Murphy uwzględnia zalety i zalety średnich kroczących. Ponadto, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie współpracują z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu kanałami. Analiza techniczna rynków finansowych John Murphy
No comments:
Post a Comment